Brownian Motion and Stochastic Calculus /
Libro de estadística matemática. Contenido: Martingalas, tiempo de frenado y filtraciones; Movimiento browniano; Integración estocástica; Movimiento browniano y ecuaciones diferenciales parciales; Ecuaciones diferenciales estocáticas; Teoría de P.Lévy del tiempo local browniano.
Kaydedildi:
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| Diğer Yazarlar: | |
| Materyal Türü: | Kitap |
| Dil: | İngilizce |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
Nueva York, EUA :
Springer,
2000, c1991
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| Edisyon: | 2a edición |
| Seri Bilgileri: | (Graduate Texts in Mathematics ;
113) |
| Konular: | |
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