Brownian Motion and Stochastic Calculus /
Libro de estadística matemática. Contenido: Martingalas, tiempo de frenado y filtraciones; Movimiento browniano; Integración estocástica; Movimiento browniano y ecuaciones diferenciales parciales; Ecuaciones diferenciales estocáticas; Teoría de P.Lévy del tiempo local browniano.
Salvato in:
| Autore principale: | |
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| Altri autori: | |
| Natura: | Libro |
| Lingua: | inglese |
| Pubblicazione: |
Nueva York, EUA :
Springer,
2000, c1991
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| Edizione: | 2a edición |
| Serie: | (Graduate Texts in Mathematics ;
113) |
| Soggetti: | |
| Tags: |
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