Brownian Motion and Stochastic Calculus /
Libro de estadística matemática. Contenido: Martingalas, tiempo de frenado y filtraciones; Movimiento browniano; Integración estocástica; Movimiento browniano y ecuaciones diferenciales parciales; Ecuaciones diferenciales estocáticas; Teoría de P.Lévy del tiempo local browniano.
Furkejuvvon:
| Váldodahkki: | |
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| Eará dahkkit: | |
| Materiálatiipa: | Girji |
| Giella: | eaŋgalasgiella |
| Almmustuhtton: |
Nueva York, EUA :
Springer,
2000, c1991
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| Preanttus: | 2a edición |
| Ráidu: | (Graduate Texts in Mathematics ;
113) |
| Fáttát: | |
| Fáddágilkorat: |
Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!
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Lasit vuosttaš kommeantta. Visot kommeanttat leat almmolaččat.!