Brownian Motion and Stochastic Calculus /
Libro de estadística matemática. Contenido: Martingalas, tiempo de frenado y filtraciones; Movimiento browniano; Integración estocástica; Movimiento browniano y ecuaciones diferenciales parciales; Ecuaciones diferenciales estocáticas; Teoría de P.Lévy del tiempo local browniano.
Guardado en:
| Hovedforfatter: | |
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| Andre forfattere: | |
| Format: | Bog |
| Sprog: | engelsk |
| Udgivet: |
Nueva York, EUA :
Springer,
2000, c1991
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| Udgivelse: | 2a edición |
| Serier: | (Graduate Texts in Mathematics ;
113) |
| Fag: | |
| Tags: |
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| Klassifikationsnummer: |
519. 287 KAR
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| Ejemplar 0500060469 |
Disponible
Préstamo 7 días a 90
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Colección:
Colección General
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Kommentarer:
Ubicar en Nivel 2 Norte Área de Colección General
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