Brownian Motion and Stochastic Calculus /
Libro de estadística matemática. Contenido: Martingalas, tiempo de frenado y filtraciones; Movimiento browniano; Integración estocástica; Movimiento browniano y ecuaciones diferenciales parciales; Ecuaciones diferenciales estocáticas; Teoría de P.Lévy del tiempo local browniano.
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Otros autores: | |
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Nueva York, EUA :
Springer,
2000, c1991
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| Edición: | 2a edición |
| Colección: | (Graduate Texts in Mathematics ;
113) |
| Temas: | |
| Etiquetas: |
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| Código Dewey: |
519. 287 KAR
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| Ejemplar 0500060469 |
No Disponible
Préstamo 7 días a 90
El préstamo vence: 23-04-2026
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Colección:
Colección General
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Notas:
Ubicar en Nivel 2 Norte Área de Colección General
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