Brownian Motion and Stochastic Calculus /
Libro de estadística matemática. Contenido: Martingalas, tiempo de frenado y filtraciones; Movimiento browniano; Integración estocástica; Movimiento browniano y ecuaciones diferenciales parciales; Ecuaciones diferenciales estocáticas; Teoría de P.Lévy del tiempo local browniano.
Сохранить в:
| Главный автор: | |
|---|---|
| Другие авторы: | |
| Формат: | |
| Язык: | английский |
| Опубликовано: |
Nueva York, EUA :
Springer,
2000, c1991
|
| Редактирование: | 2a edición |
| Серии: | (Graduate Texts in Mathematics ;
113) |
| Предметы: | |
| Метки: |
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|
Ваш комментарий будет первым!