Diffusions, Markov Processes and Martingales : Itô Calculus /

Anális matemático de procesos estocásticos. Contenido: Introducción al cálculo de Itô; Difusiones y ecuaciones diferenciales estocásticas; Teoría general de procesos.

Gardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Rogers, L. Chris G. (autor)
Outros autores: Williams, David (autor)
Formato: Libro
Idioma:inglés
Publicado: Cambridge, Inglaterra : Cambridge University, 2000, c2000
Edición:2a edición
Series:(Cambridge Mathematical Library)
Temas:
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Detalle de Existencias desde IT1
Número de Clasificación:
519. 287 ROG V. 2
Ejemplar 0500068049
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Préstamo 7 días a 90
Colección:
Colección General
Notas:
Ubicar en Nivel 2 Norte Área de Colección General