Brownian Motion and Stochastic Calculus /
Libro de estadística matemática. Contenido: Martingalas, tiempo de frenado y filtraciones; Movimiento browniano; Integración estocástica; Movimiento browniano y ecuaciones diferenciales parciales; Ecuaciones diferenciales estocáticas; Teoría de P.Lévy del tiempo local browniano.
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Tác giả khác: | |
| Định dạng: | Sách |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh |
| Được phát hành: |
Nueva York, EUA :
Springer,
2000, c1991
|
| Phiên bản: | 2a edición |
| Loạt: | (Graduate Texts in Mathematics ;
113) |
| Những chủ đề: | |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Những quyển sách tương tự: Brownian Motion and Stochastic Calculus /
- Brownian Motion : A Guide to Random Processes and Stochastic Calculus /
- Stochastic Calculus and Financial Applications /
- Elementary Stochastic Calculus with Finance in View /
- Diffusions, Markov Processes and Martingales : Itô Calculus /
- Introductiuon to Stochastic Calculus with Applications /
- Introductiuon to Stochastic Calculus with Applications /