Brownian Motion and Stochastic Calculus /
Libro de estadística matemática. Contenido: Martingalas, tiempo de frenado y filtraciones; Movimiento browniano; Integración estocástica; Movimiento browniano y ecuaciones diferenciales parciales; Ecuaciones diferenciales estocáticas; Teoría de P.Lévy del tiempo local browniano.
Tallennettuna:
| Päätekijä: | |
|---|---|
| Muut tekijät: | |
| Aineistotyyppi: | Kirja |
| Kieli: | englanti |
| Julkaistu: |
Nueva York, EUA :
Springer,
2000, c1991
|
| Painos: | 2a edición |
| Sarja: | (Graduate Texts in Mathematics ;
113) |
| Aiheet: | |
| Tagit: |
Ei tageja, Lisää ensimmäinen tagi!
|
Lisää ensimmäinen kommentti!