Elementary Stochastic Calculus with Finance in View /
Contenido: Preliminares de probabilidad y procesos estocásticos; La Integral estocástica: integral de Riemann, integral de Itô y otras; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Aplicaciones en finanzas de cálculo estocástico: fórmula de Black-Scholes, cambio de medidas.
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Singapur :
World Scientific,
2003, c1998
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| Colección: | (Advanced Series on Statistical Science and Applied Probability ;
6) |
| Temas: | |
| Etiquetas: |
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| Código Dewey: |
519. 2 MIK
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| Ejemplar 0500068481 |
Disponible
Préstamo 7 días a 90
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Colección:
Colección General
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Notas:
Ubicar en Nivel 2 Norte Área de Colección General
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| Ejemplar 0500100454 |
Disponible
Préstamo 7 días a 90
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Colección:
Colección General
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Notas:
Ubicar en Nivel 2 Norte Área de Colección General
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