Brownian Motion and Stochastic Calculus /
Libro de estadística matemática. Contenido: Martingalas, tiempo de frenado y filtraciones; Movimiento browniano; Integración estocástica; Movimiento browniano y ecuaciones diferenciales parciales; Ecuaciones diferenciales estocáticas; Teoría de P.Lévy del tiempo local browniano.
保存先:
| 第一著者: | |
|---|---|
| その他の著者: | |
| フォーマット: | 図書 |
| 言語: | 英語 |
| 出版事項: |
Nueva York, EUA :
Springer,
2000, c1991
|
| 版: | 2a edición |
| シリーズ: | (Graduate Texts in Mathematics ;
113) |
| 主題: | |
| タグ: |
タグなし, このレコードへの初めてのタグを付けませんか!
|
このレコードへの初めてのコメントを付けませんか!