Brownian Motion and Stochastic Calculus /
Libro de estadística matemática. Contenido: Martingalas, tiempo de frenado y filtraciones; Movimiento browniano; Integración estocástica; Movimiento browniano y ecuaciones diferenciales parciales; Ecuaciones diferenciales estocáticas; Teoría de P.Lévy del tiempo local browniano.
Gardado en:
| Autor Principal: | |
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| Outros autores: | |
| Formato: | Libro |
| Idioma: | inglés |
| Publicado: |
Nueva York, EUA :
Springer,
2000, c1991
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| Edición: | 2a edición |
| Series: | (Graduate Texts in Mathematics ;
113) |
| Temas: | |
| Etiquetas: |
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