Brownian Motion and Stochastic Calculus /
Libro de estadística matemática. Contenido: Martingalas, tiempo de frenado y filtraciones; Movimiento browniano; Integración estocástica; Movimiento browniano y ecuaciones diferenciales parciales; Ecuaciones diferenciales estocáticas; Teoría de P.Lévy del tiempo local browniano.
Guardat en:
| Autor principal: | |
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| Altres autors: | |
| Format: | Llibre |
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
Nueva York, EUA :
Springer,
2000, c1991
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| Edició: | 2a edición |
| Col·lecció: | (Graduate Texts in Mathematics ;
113) |
| Matèries: | |
| Etiquetes: |
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