Stochastic Calculus and Financial Applications /
Contenido: Camino aleatorio e introducción al análisis; Introducción a las martingalas; Movimiento Browniano; Martingalas: grados superiores; Riqueza de rutas; Integración de Itô; Localización e integral de Itô; Fórmula de Itô; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Arbitraje de SDEs; Ecuación de di...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Livro |
| Idioma: | inglês |
| Publicado em: |
Nueva York, EUA :
Springer,
2001, c2001
|
| Colecção: | (Applications of Mathematics ;
45) (Stochastic Modelling and Applied Probability) |
| Assuntos: | |
| Tags: |
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