Stochastic Calculus and Financial Applications /
Contenido: Camino aleatorio e introducción al análisis; Introducción a las martingalas; Movimiento Browniano; Martingalas: grados superiores; Riqueza de rutas; Integración de Itô; Localización e integral de Itô; Fórmula de Itô; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Arbitraje de SDEs; Ecuación de di...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Buch |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Nueva York, EUA :
Springer,
2001, c2001
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| Schriftenreihe: | (Applications of Mathematics ;
45) (Stochastic Modelling and Applied Probability) |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
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| Signatur: |
519. 2 STE
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| Ejemplar 0500068053 |
Disponible
Préstamo 7 días a 90
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Bestand:
Colección General
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Anmerkungen:
Ubicar en Nivel 2 Norte Área de Colección General
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