Problems and Solutions in Stochastic Calculus with Applications /

Contenido: 1) Preliminares de cálculo; 2) Conceptos de teoría de la probabilidad; 3) Procesos estocásticos básicos; 4) Cálculo de movimiento browniano; 5) Ecuaciones diferenciales estocásticas; 6) Procesos de Difusión; 7) Martingalas; 8) Semimartingalas; 9) Procesos de salto puro; 10) Cambio de medi...

Descripció completa

Dades bibliogràfiques

Autor principal:	Albin, Patrik (autor)
Altres autors:	Hamza, Kais (autor) (autor), Klebaner, Fima C. (autor) (autor)
Format:	Llibre
Idioma:	anglès
Publicat:	Nueva Jersey, EUA : World Scientific, 2025, c2025
Matèries:	Cálculo de Itô Cálculo Estocástico Martingalas (Matemáticas) Movimiento Browniano Recorridos Aleatorios (Matemáticas) Ecuaciones Diferenciales Estocásticas Aproximación Estocástica Análisis Estocástico Sistemas Estocásticos Procesos de Poisson Procesos de Difusión Procesos Estocásticos - > Tema Principal Probabilidad - > Teoría Biomatemáticas Matemáticas Financieras Matemáticas Aplicadas
Etiquetes:	Afegir etiqueta Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!