Problems and Solutions in Stochastic Calculus with Applications /

Contenido: 1) Preliminares de cálculo; 2) Conceptos de teoría de la probabilidad; 3) Procesos estocásticos básicos; 4) Cálculo de movimiento browniano; 5) Ecuaciones diferenciales estocásticas; 6) Procesos de Difusión; 7) Martingalas; 8) Semimartingalas; 9) Procesos de salto puro; 10) Cambio de medi...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Albin, Patrik (autor)
Otros autores:	Hamza, Kais (autor) (autor), Klebaner, Fima C. (autor) (autor)
Formato:	Libro
Idioma:	Inglés
Publicado:	Nueva Jersey, EUA : World Scientific, 2025, c2025
Temas:	Cálculo de Itô Cálculo Estocástico Martingalas (Matemáticas) Movimiento Browniano Recorridos Aleatorios (Matemáticas) Ecuaciones Diferenciales Estocásticas Aproximación Estocástica Análisis Estocástico Sistemas Estocásticos Procesos de Poisson Procesos de Difusión Procesos Estocásticos - > Tema Principal Probabilidad - > Teoría Biomatemáticas Matemáticas Financieras Matemáticas Aplicadas
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