Stochastic Calculus and Financial Applications /
Contenido: Camino aleatorio e introducción al análisis; Introducción a las martingalas; Movimiento Browniano; Martingalas: grados superiores; Riqueza de rutas; Integración de Itô; Localización e integral de Itô; Fórmula de Itô; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Arbitraje de SDEs; Ecuación de di...
Gardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Idioma: | inglés |
| Publicado: |
Nueva York, EUA :
Springer,
2001, c2001
|
| Series: | (Applications of Mathematics ;
45) (Stochastic Modelling and Applied Probability) |
| Temas: | |
| Etiquetas: |
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MARC
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| 520 | |a Contenido: Camino aleatorio e introducción al análisis; Introducción a las martingalas; Movimiento Browniano; Martingalas: grados superiores; Riqueza de rutas; Integración de Itô; Localización e integral de Itô; Fórmula de Itô; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Arbitraje de SDEs; Ecuación de difusión; Teorema de representación; Teoría de Girsanov; Arbitraje y martingalas; Acoplamiento de Feyman-Kac. | ||
| 649 | |a XX | ||
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