Stochastic Calculus and Financial Applications /

Contenido: Camino aleatorio e introducción al análisis; Introducción a las martingalas; Movimiento Browniano; Martingalas: grados superiores; Riqueza de rutas; Integración de Itô; Localización e integral de Itô; Fórmula de Itô; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Arbitraje de SDEs; Ecuación de di...

Бүрэн тодорхойлолт

Номзүйн дэлгэрэнгүй

Үндсэн зохиолч:	Steele, J. Michael (autor)
Формат:	Ном
Хэл сонгох:	англи
Хэвлэсэн:	Nueva York, EUA : Springer, 2001, c2001
Цуврал:	(Applications of Mathematics ; 45) (Stochastic Modelling and Applied Probability)
Нөхцлүүд:	Finanzas Ecuaciones Diferenciales Cálculo Integral Cálculo Movimiento Browniano Martingalas (Matemáticas) Análisis Matemático Procesos Estocásticos Probabilidad Matemáticas Financieras Matemáticas
Шошгууд:	Шошго нэмэх Шошго байхгүй, Энэхүү баримтыг шошголох эхний хүн болох!