Stochastic Calculus and Financial Applications /

Contenido: Camino aleatorio e introducción al análisis; Introducción a las martingalas; Movimiento Browniano; Martingalas: grados superiores; Riqueza de rutas; Integración de Itô; Localización e integral de Itô; Fórmula de Itô; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Arbitraje de SDEs; Ecuación de di...

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Manylion Llyfryddiaeth

Prif Awdur:	Steele, J. Michael (autor)
Fformat:	Llyfr
Iaith:	Saesneg
Cyhoeddwyd:	Nueva York, EUA : Springer, 2001, c2001
Cyfres:	(Applications of Mathematics ; 45) (Stochastic Modelling and Applied Probability)
Pynciau:	Finanzas Ecuaciones Diferenciales Cálculo Integral Cálculo Movimiento Browniano Martingalas (Matemáticas) Análisis Matemático Procesos Estocásticos Probabilidad Matemáticas Financieras Matemáticas
Tagiau:	Ychwanegu Tag Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!