Stochastic Calculus and Financial Applications /

Contenido: Camino aleatorio e introducción al análisis; Introducción a las martingalas; Movimiento Browniano; Martingalas: grados superiores; Riqueza de rutas; Integración de Itô; Localización e integral de Itô; Fórmula de Itô; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Arbitraje de SDEs; Ecuación de di...

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Podrobná bibliografie

Hlavní autor:	Steele, J. Michael (autor)
Médium:	Kniha
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Nueva York, EUA : Springer, 2001, c2001
Edice:	(Applications of Mathematics ; 45) (Stochastic Modelling and Applied Probability)
Témata:	Finanzas Ecuaciones Diferenciales Cálculo Integral Cálculo Movimiento Browniano Martingalas (Matemáticas) Análisis Matemático Procesos Estocásticos Probabilidad Matemáticas Financieras Matemáticas
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!