Stochastic Calculus and Financial Applications /

Contenido: Camino aleatorio e introducción al análisis; Introducción a las martingalas; Movimiento Browniano; Martingalas: grados superiores; Riqueza de rutas; Integración de Itô; Localización e integral de Itô; Fórmula de Itô; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Arbitraje de SDEs; Ecuación de di...

Szczegółowa specyfikacja

Opis bibliograficzny

1. autor:	Steele, J. Michael (autor)
Format:	Książka
Język:	angielski
Wydane:	Nueva York, EUA : Springer, 2001, c2001
Seria:	(Applications of Mathematics ; 45) (Stochastic Modelling and Applied Probability)
Hasła przedmiotowe:	Finanzas Ecuaciones Diferenciales Cálculo Integral Cálculo Movimiento Browniano Martingalas (Matemáticas) Análisis Matemático Procesos Estocásticos Probabilidad Matemáticas Financieras Matemáticas
Etykiety:	Dodaj etykietę Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!