Stochastic Calculus and Financial Applications /

Contenido: Camino aleatorio e introducción al análisis; Introducción a las martingalas; Movimiento Browniano; Martingalas: grados superiores; Riqueza de rutas; Integración de Itô; Localización e integral de Itô; Fórmula de Itô; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Arbitraje de SDEs; Ecuación de di...

Descrición completa

Detalles Bibliográficos

Autor Principal:	Steele, J. Michael (autor)
Formato:	Libro
Idioma:	inglés
Publicado:	Nueva York, EUA : Springer, 2001, c2001
Series:	(Applications of Mathematics ; 45) (Stochastic Modelling and Applied Probability)
Temas:	Finanzas Ecuaciones Diferenciales Cálculo Integral Cálculo Movimiento Browniano Martingalas (Matemáticas) Análisis Matemático Procesos Estocásticos Probabilidad Matemáticas Financieras Matemáticas
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