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Stochastic Calculus and Financial Applications /

Contenido: Camino aleatorio e introducción al análisis; Introducción a las martingalas; Movimiento Browniano; Martingalas: grados superiores; Riqueza de rutas; Integración de Itô; Localización e integral de Itô; Fórmula de Itô; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Arbitraje de SDEs; Ecuación de di...

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Salvato in:
Autore principale: Steele, J. Michael (autor)
Natura: Libro
Lingua:inglese
Pubblicazione: Nueva York, EUA : Springer, 2001, c2001
Serie:(Applications of Mathematics ; 45)
(Stochastic Modelling and Applied Probability)
Soggetti:
Finanzas
Ecuaciones Diferenciales
Cálculo Integral
Cálculo
Movimiento Browniano
Martingalas (Matemáticas)
Análisis Matemático
Procesos Estocásticos
Probabilidad
Matemáticas Financieras
Matemáticas
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Riassunto:Contenido: Camino aleatorio e introducción al análisis; Introducción a las martingalas; Movimiento Browniano; Martingalas: grados superiores; Riqueza de rutas; Integración de Itô; Localización e integral de Itô; Fórmula de Itô; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Arbitraje de SDEs; Ecuación de difusión; Teorema de representación; Teoría de Girsanov; Arbitraje y martingalas; Acoplamiento de Feyman-Kac.
Descrizione fisica:IX, 300 p.

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