Stochastic Differenntial Equations : an Introduction with Applications /

Libro de probabilidad. Contenido: Introducción; Preliminares de matemáticas; Integral de Itô; La fórmula de Itô y el teorema de representación de las martingalas; Ecuaciones diferenciales estocásticas; El problema de filtrado; Propiedades básicas de las difusiones; Aplicaciones a problemas de valor...

Бүрэн тодорхойлолт

Номзүйн дэлгэрэнгүй

Үндсэн зохиолч:	Oksendal, Bernt (autor)
Формат:	Ном
Хэл сонгох:	англи
Хэвлэсэн:	Berlín, Alemania : Springer, 2000, c1998
Хэвлэл:	5a edición
Цуврал:	(Universitext)
Нөхцлүүд:	Ecuaciones Diferenciales Probabilidad Matemáticas
Шошгууд:	Шошго нэмэх Шошго байхгүй, Энэхүү баримтыг шошголох эхний хүн болох!