Stochastic Differenntial Equations : an Introduction with Applications /

Libro de probabilidad. Contenido: Introducción; Preliminares de matemáticas; Integral de Itô; La fórmula de Itô y el teorema de representación de las martingalas; Ecuaciones diferenciales estocásticas; El problema de filtrado; Propiedades básicas de las difusiones; Aplicaciones a problemas de valor...

Descrición completa

Detalles Bibliográficos

Autor Principal:	Oksendal, Bernt (autor)
Formato:	Libro
Idioma:	inglés
Publicado:	Berlín, Alemania : Springer, 2000, c1998
Edición:	5a edición
Series:	(Universitext)
Temas:	Ecuaciones Diferenciales Probabilidad Matemáticas
Etiquetas:	Engadir etiqueta Sen Etiquetas, Sexa o primeiro en etiquetar este rexistro!