Stochastic Differenntial Equations : an Introduction with Applications /

Libro de probabilidad. Contenido: Introducción; Preliminares de matemáticas; Integral de Itô; La fórmula de Itô y el teorema de representación de las martingalas; Ecuaciones diferenciales estocásticas; El problema de filtrado; Propiedades básicas de las difusiones; Aplicaciones a problemas de valor...

Deskribapen osoa

Xehetasun bibliografikoak

Egile nagusia:	Oksendal, Bernt (autor)
Formatua:	Liburua
Hizkuntza:	ingelesa
Argitaratua:	Berlín, Alemania : Springer, 2000, c1998
Edizioa:	5a edición
Saila:	(Universitext)
Gaiak:	Ecuaciones Diferenciales Probabilidad Matemáticas
Etiketak:	Etiketa erantsi Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!