Stochastic Differenntial Equations : an Introduction with Applications /
Libro de probabilidad. Contenido: Introducción; Preliminares de matemáticas; Integral de Itô; La fórmula de Itô y el teorema de representación de las martingalas; Ecuaciones diferenciales estocásticas; El problema de filtrado; Propiedades básicas de las difusiones; Aplicaciones a problemas de valor...
Salvato in:
| Autore principale: | |
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| Natura: | Libro |
| Lingua: | inglese |
| Pubblicazione: |
Berlín, Alemania :
Springer,
2000, c1998
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| Edizione: | 5a edición |
| Serie: | (Universitext)
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| Soggetti: | |
| Tags: |
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