Stochastic Differenntial Equations : an Introduction with Applications /

Libro de probabilidad. Contenido: Introducción; Preliminares de matemáticas; Integral de Itô; La fórmula de Itô y el teorema de representación de las martingalas; Ecuaciones diferenciales estocásticas; El problema de filtrado; Propiedades básicas de las difusiones; Aplicaciones a problemas de valor...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Oksendal, Bernt (autor)
Format:	Buch
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Berlín, Alemania : Springer, 2000, c1998
Ausgabe:	5a edición
Schriftenreihe:	(Universitext)
Schlagworte:	Ecuaciones Diferenciales Probabilidad Matemáticas
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!