Stochastic Differenntial Equations : an Introduction with Applications /

Libro de probabilidad. Contenido: Introducción; Preliminares de matemáticas; Integral de Itô; La fórmula de Itô y el teorema de representación de las martingalas; Ecuaciones diferenciales estocásticas; El problema de filtrado; Propiedades básicas de las difusiones; Aplicaciones a problemas de valor...

Fuld beskrivelse

Bibliografiske detaljer

Hovedforfatter:	Oksendal, Bernt (autor)
Format:	Bog
Sprog:	engelsk
Udgivet:	Berlín, Alemania : Springer, 2000, c1998
Udgivelse:	5a edición
Serier:	(Universitext)
Fag:	Ecuaciones Diferenciales Probabilidad Matemáticas
Tags:	Tilføj Tag Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!