Stochastic Differenntial Equations : an Introduction with Applications /
Libro de probabilidad. Contenido: Introducción; Preliminares de matemáticas; Integral de Itô; La fórmula de Itô y el teorema de representación de las martingalas; Ecuaciones diferenciales estocásticas; El problema de filtrado; Propiedades básicas de las difusiones; Aplicaciones a problemas de valor...
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Berlín, Alemania :
Springer,
2000, c1998
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| Edición: | 5a edición |
| Colección: | (Universitext)
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| Temas: | |
| Etiquetas: |
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| Código Dewey: |
519. 2 OKS
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| Ejemplar 0500060441 |
Disponible
Préstamo 7 días a 90
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Colección:
Colección General
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Notas:
Ubicar en Nivel 2 Norte Área de Colección General
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