Stochastic Differenntial Equations : an Introduction with Applications /
Libro de probabilidad. Contenido: Introducción; Preliminares de matemáticas; Integral de Itô; La fórmula de Itô y el teorema de representación de las martingalas; Ecuaciones diferenciales estocásticas; El problema de filtrado; Propiedades básicas de las difusiones; Aplicaciones a problemas de valor...
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| Hovedforfatter: | |
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| Format: | Bog |
| Sprog: | engelsk |
| Udgivet: |
Berlín, Alemania :
Springer,
2000, c1998
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| Udgivelse: | 5a edición |
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| 520 | |a Libro de probabilidad. Contenido: Introducción; Preliminares de matemáticas; Integral de Itô; La fórmula de Itô y el teorema de representación de las martingalas; Ecuaciones diferenciales estocásticas; El problema de filtrado; Propiedades básicas de las difusiones; Aplicaciones a problemas de valor de frontera; Aplicaciones optimas de detención; Aplicaciones a control escocático; Aplicaciones a matemáticas financieras. | ||
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