Stochastic Differenntial Equations : an Introduction with Applications /
Libro de probabilidad. Contenido: Introducción; Preliminares de matemáticas; Integral de Itô; La fórmula de Itô y el teorema de representación de las martingalas; Ecuaciones diferenciales estocásticas; El problema de filtrado; Propiedades básicas de las difusiones; Aplicaciones a problemas de valor...
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Berlín, Alemania :
Springer,
2000, c1998
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| Edición: | 5a edición |
| Colección: | (Universitext)
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| Temas: | |
| Etiquetas: |
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| Resumen: | Libro de probabilidad. Contenido: Introducción; Preliminares de matemáticas; Integral de Itô; La fórmula de Itô y el teorema de representación de las martingalas; Ecuaciones diferenciales estocásticas; El problema de filtrado; Propiedades básicas de las difusiones; Aplicaciones a problemas de valor de frontera; Aplicaciones optimas de detención; Aplicaciones a control escocático; Aplicaciones a matemáticas financieras. |
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| Descripción física: | XIX, 326 p. |
| ISBN: | 3-540-63720-6 |