Stochastic Differenntial Equations : an Introduction with Applications /
Libro de probabilidad. Contenido: Introducción; Preliminares de matemáticas; Integral de Itô; La fórmula de Itô y el teorema de representación de las martingalas; Ecuaciones diferenciales estocásticas; El problema de filtrado; Propiedades básicas de las difusiones; Aplicaciones a problemas de valor...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
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| التنسيق: | كتاب |
| اللغة: | الإنجليزية |
| منشور في: |
Berlín, Alemania :
Springer,
2000, c1998
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| الطبعة: | 5a edición |
| سلاسل: | (Universitext)
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| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
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| الملخص: | Libro de probabilidad. Contenido: Introducción; Preliminares de matemáticas; Integral de Itô; La fórmula de Itô y el teorema de representación de las martingalas; Ecuaciones diferenciales estocásticas; El problema de filtrado; Propiedades básicas de las difusiones; Aplicaciones a problemas de valor de frontera; Aplicaciones optimas de detención; Aplicaciones a control escocático; Aplicaciones a matemáticas financieras. |
|---|---|
| وصف مادي: | XIX, 326 p. |
| ردمك: | 3-540-63720-6 |