Stochastic Differenntial Equations : an Introduction with Applications - Oksendal, Bernt ((Universitext))
Libro de probabilidad. Contenido: Introducción; Preliminares de matemáticas; Integral de Itô; La fórmula de Itô y el teorema de representación de las martingalas; Ecuaciones diferenciales estocásticas; El problema de filtrado; Propiedades básicas de las difusiones; Aplicaciones a problemas de valor de frontera; Aplicaciones optimas de detención; Aplicaciones a control escocático; Aplicaciones a matemáticas financieras.