Stochastic Differenntial Equations : an Introduction with Applications /

Libro de probabilidad. Contenido: Introducción; Preliminares de matemáticas; Integral de Itô; La fórmula de Itô y el teorema de representación de las martingalas; Ecuaciones diferenciales estocásticas; El problema de filtrado; Propiedades básicas de las difusiones; Aplicaciones a problemas de valor...

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Podrobná bibliografie

Hlavní autor:	Oksendal, Bernt (autor)
Médium:	Kniha
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Berlín, Alemania : Springer, 2000, c1998
Vydání:	5a edición
Edice:	(Universitext)
Témata:	Ecuaciones Diferenciales Probabilidad Matemáticas
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!