Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivatives /
Obra donde se explica la teoría probabilística detrás del principio de valoración neutral del riesgo: los procesos estocásticos discretos y continuos, con especial énfasis en martingalas.
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Otros autores: | |
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Londres, Inglaterra :
Springer,
2010, c2010
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| Edición: | 2a edición |
| Colección: | (Springer Finance)
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| Temas: | |
| Etiquetas: |
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