Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivatives /
Obra donde se explica la teoría probabilística detrás del principio de valoración neutral del riesgo: los procesos estocásticos discretos y continuos, con especial énfasis en martingalas.
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Altres autors: | |
| Format: | Llibre |
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
Londres, Inglaterra :
Springer,
2010, c2010
|
| Edició: | 2a edición |
| Col·lecció: | (Springer Finance)
|
| Matèries: | |
| Etiquetes: |
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|
Sigues el primer a deixar un comentari!