Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivatives /
Obra donde se explica la teoría probabilística detrás del principio de valoración neutral del riesgo: los procesos estocásticos discretos y continuos, con especial énfasis en martingalas.
Sparad:
| Huvudupphov: | |
|---|---|
| Övriga upphov: | |
| Materialtyp: | Bok |
| Språk: | engelska |
| Utgiven: |
Londres, Inglaterra :
Springer,
2010, c2010
|
| Upplaga: | 2a edición |
| Serie: | (Springer Finance)
|
| Ämnen: | |
| Taggar: |
Inga taggar, Lägg till första taggen!
|
Lägg till första kommentaren!