Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivatives /
Obra donde se explica la teoría probabilística detrás del principio de valoración neutral del riesgo: los procesos estocásticos discretos y continuos, con especial énfasis en martingalas.
Guardat en:
| Autor principal: | |
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| Altres autors: | |
| Format: | Llibre |
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
Londres, Inglaterra :
Springer,
2010, c2010
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| Edició: | 2a edición |
| Col·lecció: | (Springer Finance)
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| Matèries: | |
| Etiquetes: |
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| Signatura: |
332. 63221 BIN
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| Ejemplar 0500272593 |
Disponible
Préstamo 7 días a 90
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Col·lecció:
Colección General
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Notes:
Ubicar en Nivel 1 Área de Colección General
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