Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivatives /
Obra donde se explica la teoría probabilística detrás del principio de valoración neutral del riesgo: los procesos estocásticos discretos y continuos, con especial énfasis en martingalas.
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | كتاب |
| اللغة: | الإنجليزية |
| منشور في: |
Londres, Inglaterra :
Springer,
2010, c2010
|
| الطبعة: | 2a edición |
| سلاسل: | (Springer Finance)
|
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
كن أول من يترك تعليقا!