Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivatives /
Obra donde se explica la teoría probabilística detrás del principio de valoración neutral del riesgo: los procesos estocásticos discretos y continuos, con especial énfasis en martingalas.
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| Autore principale: | |
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| Altri autori: | |
| Natura: | Libro |
| Lingua: | inglese |
| Pubblicazione: |
Londres, Inglaterra :
Springer,
2010, c2010
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| Edizione: | 2a edición |
| Serie: | (Springer Finance)
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| Soggetti: | |
| Tags: |
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