Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivatives /
Obra donde se explica la teoría probabilística detrás del principio de valoración neutral del riesgo: los procesos estocásticos discretos y continuos, con especial énfasis en martingalas.
Gardado en:
| Autor Principal: | |
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| Outros autores: | |
| Formato: | Libro |
| Idioma: | inglés |
| Publicado: |
Londres, Inglaterra :
Springer,
2010, c2010
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| Edición: | 2a edición |
| Series: | (Springer Finance)
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| Resumen: | Obra donde se explica la teoría probabilística detrás del principio de valoración neutral del riesgo: los procesos estocásticos discretos y continuos, con especial énfasis en martingalas. |
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| Descrición Física: | XVIII, 437 p. |
| ISBN: | 978-1-84996-873-7 |