Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivatives /
Obra donde se explica la teoría probabilística detrás del principio de valoración neutral del riesgo: los procesos estocásticos discretos y continuos, con especial énfasis en martingalas.
Bewaard in:
| Hoofdauteur: | |
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| Andere auteurs: | |
| Formaat: | Boek |
| Taal: | Engels |
| Gepubliceerd in: |
Londres, Inglaterra :
Springer,
2010, c2010
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| Editie: | 2a edición |
| Reeks: | (Springer Finance)
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| Onderwerpen: | |
| Tags: |
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| Plaatsingsnummer: |
332. 63221 BIN
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| Ejemplar 0500272593 |
Disponible
Préstamo 7 días a 90
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Collectie:
Colección General
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Aantekeningen:
Ubicar en Nivel 1 Área de Colección General
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