Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivatives /
Obra donde se explica la teoría probabilística detrás del principio de valoración neutral del riesgo: los procesos estocásticos discretos y continuos, con especial énfasis en martingalas.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros autores: | |
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Londres, Inglaterra :
Springer,
2010, c2010
|
| Edición: | 2a edición |
| Colección: | (Springer Finance)
|
| Temas: | |
| Etiquetas: |
Sin etiquetas, Sé el primero en etiquetar este registro!
|
| Código Dewey: |
332. 63221 BIN
|
||
|---|---|---|---|
| Ejemplar 0500272593 |
Disponible
Préstamo 7 días a 90
|
Colección:
Colección General
|
Notas:
Ubicar en Nivel 1 Área de Colección General
|