Discrete-Time Asset Pricing Models in Applied Stochastic Finance /

Contenido: 1) Probabilidad y variables aleatorias. 2) Introducción a los instrumentos y derivados financieros; 3) Expectativa condicional y cadenas de Markov; 4) Modelo binomial de no arbitraje de valuación; 5) Martingalas; 6) Medición de martingala equivalente; 7) Valores derivados estadounidenses;...

תיאור מלא

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי: Vassiliou, Panos C. G. (autor)
פורמט: ספר
שפה:אנגלית
יצא לאור: Londres, Inglaterra : Hoboken, EUA : ISTE ; Wiley, 2010, c2010
Birmingham, EUA : EBSCOhost [distribución], 2010
סדרה:(Applied Stochastic Methods Series)
נושאים:
גישה מקוונת:Ver documento en línea
תגים: הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!