Discrete-Time Asset Pricing Models in Applied Stochastic Finance /

Contenido: 1) Probabilidad y variables aleatorias. 2) Introducción a los instrumentos y derivados financieros; 3) Expectativa condicional y cadenas de Markov; 4) Modelo binomial de no arbitraje de valuación; 5) Martingalas; 6) Medición de martingala equivalente; 7) Valores derivados estadounidenses;...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Vassiliou, Panos C. G. (autor)
التنسيق: كتاب
اللغة:الإنجليزية
منشور في: Londres, Inglaterra : Hoboken, EUA : ISTE ; Wiley, 2010, c2010
Birmingham, EUA : EBSCOhost [distribución], 2010
سلاسل:(Applied Stochastic Methods Series)
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:Ver documento en línea
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

الانترنت

Ver documento en línea
تفاصيل المقتنيات من IT2
رقم الاستدعاء:
332. 63221 VAS
Ejemplar 340439
Disponible
Préstamo en línea
المجموعة:
Libros electrónicos en línea
ملاحظات:
Consultar en línea