Discrete-Time Asset Pricing Models in Applied Stochastic Finance /
Contenido: 1) Probabilidad y variables aleatorias. 2) Introducción a los instrumentos y derivados financieros; 3) Expectativa condicional y cadenas de Markov; 4) Modelo binomial de no arbitraje de valuación; 5) Martingalas; 6) Medición de martingala equivalente; 7) Valores derivados estadounidenses;...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | كتاب |
| اللغة: | الإنجليزية |
| منشور في: |
Londres, Inglaterra : Hoboken, EUA :
ISTE ; Wiley,
2010, c2010
Birmingham, EUA : EBSCOhost [distribución], 2010 |
| سلاسل: | (Applied Stochastic Methods Series)
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | Ver documento en línea |
| الوسوم: |
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
الانترنت
Ver documento en línea| رقم الاستدعاء: |
332. 63221 VAS
|
||
|---|---|---|---|
| Ejemplar 340439 |
Disponible
Préstamo en línea
|
المجموعة:
Libros electrónicos en línea
|
ملاحظات:
Consultar en línea
|