Discrete-Time Asset Pricing Models in Applied Stochastic Finance /
Contenido: 1) Probabilidad y variables aleatorias. 2) Introducción a los instrumentos y derivados financieros; 3) Expectativa condicional y cadenas de Markov; 4) Modelo binomial de no arbitraje de valuación; 5) Martingalas; 6) Medición de martingala equivalente; 7) Valores derivados estadounidenses;...
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| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Format: | Bog |
| Sprog: | engelsk |
| Udgivet: |
Londres, Inglaterra : Hoboken, EUA :
ISTE ; Wiley,
2010, c2010
Birmingham, EUA : EBSCOhost [distribución], 2010 |
| Serier: | (Applied Stochastic Methods Series)
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| Fag: | |
| Online adgang: | Ver documento en línea |
| Tags: |
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| 520 | |a Contenido: 1) Probabilidad y variables aleatorias. 2) Introducción a los instrumentos y derivados financieros; 3) Expectativa condicional y cadenas de Markov; 4) Modelo binomial de no arbitraje de valuación; 5) Martingalas; 6) Medición de martingala equivalente; 7) Valores derivados estadounidenses; 8) Mercados de renta fija y tipos de interés; 9) Riesgo de crédito; 10) Modelo de Heath-Jarrow-Morton. | ||
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