Discrete-Time Asset Pricing Models in Applied Stochastic Finance /

Contenido: 1) Probabilidad y variables aleatorias. 2) Introducción a los instrumentos y derivados financieros; 3) Expectativa condicional y cadenas de Markov; 4) Modelo binomial de no arbitraje de valuación; 5) Martingalas; 6) Medición de martingala equivalente; 7) Valores derivados estadounidenses;...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Vassiliou, Panos C. G. (autor)
Format:	Buch
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Londres, Inglaterra : Hoboken, EUA : ISTE ; Wiley, 2010, c2010 Birmingham, EUA : EBSCOhost [distribución], 2010
Schriftenreihe:	(Applied Stochastic Methods Series)
Schlagworte:	Acciones (Títulos, Valores) - > Tema Principal Modelo de Valuación de Activos de Capital - > Tema Principial Precios - > Tema Principal Análisis Estocástico - > Tema Principal Modelos Matemáticos Matemáticas Financieras Finanzas Economía
Online-Zugang:	Ver documento en línea
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!