Discrete-Time Asset Pricing Models in Applied Stochastic Finance /

Contenido: 1) Probabilidad y variables aleatorias. 2) Introducción a los instrumentos y derivados financieros; 3) Expectativa condicional y cadenas de Markov; 4) Modelo binomial de no arbitraje de valuación; 5) Martingalas; 6) Medición de martingala equivalente; 7) Valores derivados estadounidenses;...

Deskribapen osoa

Gorde:
Xehetasun bibliografikoak
Egile nagusia: Vassiliou, Panos C. G. (autor)
Formatua: Liburua
Hizkuntza:ingelesa
Argitaratua: Londres, Inglaterra : Hoboken, EUA : ISTE ; Wiley, 2010, c2010
Birmingham, EUA : EBSCOhost [distribución], 2010
Saila:(Applied Stochastic Methods Series)
Gaiak:
Sarrera elektronikoa:Ver documento en línea
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