Discrete-Time Asset Pricing Models in Applied Stochastic Finance /
Contenido: 1) Probabilidad y variables aleatorias. 2) Introducción a los instrumentos y derivados financieros; 3) Expectativa condicional y cadenas de Markov; 4) Modelo binomial de no arbitraje de valuación; 5) Martingalas; 6) Medición de martingala equivalente; 7) Valores derivados estadounidenses;...
Gorde:
| Egile nagusia: | |
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| Formatua: | Liburua |
| Hizkuntza: | ingelesa |
| Argitaratua: |
Londres, Inglaterra : Hoboken, EUA :
ISTE ; Wiley,
2010, c2010
Birmingham, EUA : EBSCOhost [distribución], 2010 |
| Saila: | (Applied Stochastic Methods Series)
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| Gaiak: | |
| Sarrera elektronikoa: | Ver documento en línea |
| Etiketak: |
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