Discrete-Time Asset Pricing Models in Applied Stochastic Finance /
Contenido: 1) Probabilidad y variables aleatorias. 2) Introducción a los instrumentos y derivados financieros; 3) Expectativa condicional y cadenas de Markov; 4) Modelo binomial de no arbitraje de valuación; 5) Martingalas; 6) Medición de martingala equivalente; 7) Valores derivados estadounidenses;...
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Định dạng: | Sách |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh |
| Được phát hành: |
Londres, Inglaterra : Hoboken, EUA :
ISTE ; Wiley,
2010, c2010
Birmingham, EUA : EBSCOhost [distribución], 2010 |
| Loạt: | (Applied Stochastic Methods Series)
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | Ver documento en línea |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
| Tóm tắt: | Contenido: 1) Probabilidad y variables aleatorias. 2) Introducción a los instrumentos y derivados financieros; 3) Expectativa condicional y cadenas de Markov; 4) Modelo binomial de no arbitraje de valuación; 5) Martingalas; 6) Medición de martingala equivalente; 7) Valores derivados estadounidenses; 8) Mercados de renta fija y tipos de interés; 9) Riesgo de crédito; 10) Modelo de Heath-Jarrow-Morton. |
|---|---|
| Mô tả vật lý: | 1 libro electrónico en línea (XIV, 402 p.) |
| số ISBN: | 978-1-118-61877-6 |
| Truy cập: | 1 licencia |