Discrete-Time Asset Pricing Models in Applied Stochastic Finance /

Contenido: 1) Probabilidad y variables aleatorias. 2) Introducción a los instrumentos y derivados financieros; 3) Expectativa condicional y cadenas de Markov; 4) Modelo binomial de no arbitraje de valuación; 5) Martingalas; 6) Medición de martingala equivalente; 7) Valores derivados estadounidenses;...

Descripció completa

Dades bibliogràfiques

Autor principal:	Vassiliou, Panos C. G. (autor)
Format:	Llibre
Idioma:	anglès
Publicat:	Londres, Inglaterra : Hoboken, EUA : ISTE ; Wiley, 2010, c2010 Birmingham, EUA : EBSCOhost [distribución], 2010
Col·lecció:	(Applied Stochastic Methods Series)
Matèries:	Acciones (Títulos, Valores) - > Tema Principal Modelo de Valuación de Activos de Capital - > Tema Principial Precios - > Tema Principal Análisis Estocástico - > Tema Principal Modelos Matemáticos Matemáticas Financieras Finanzas Economía
Accés en línia:	Ver documento en línea
Etiquetes:	Afegir etiqueta Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!