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Discrete-Time Asset Pricing Models in Applied Stochastic Finance /

Contenido: 1) Probabilidad y variables aleatorias. 2) Introducción a los instrumentos y derivados financieros; 3) Expectativa condicional y cadenas de Markov; 4) Modelo binomial de no arbitraje de valuación; 5) Martingalas; 6) Medición de martingala equivalente; 7) Valores derivados estadounidenses;...

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Autore principale: Vassiliou, Panos C. G. (autor)
Natura: Libro
Lingua:inglese
Pubblicazione: Londres, Inglaterra : Hoboken, EUA : ISTE ; Wiley, 2010, c2010
Birmingham, EUA : EBSCOhost [distribución], 2010
Serie:(Applied Stochastic Methods Series)
Soggetti:
Acciones (Títulos, Valores) - > Tema Principal
Modelo de Valuación de Activos de Capital - > Tema Principial
Precios - > Tema Principal
Análisis Estocástico - > Tema Principal
Modelos Matemáticos
Matemáticas Financieras
Finanzas
Economía
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