Discrete-Time Asset Pricing Models in Applied Stochastic Finance - Vassiliou, Panos C. G. ((Applied Stochastic Methods Series))
Contenido: 1) Probabilidad y variables aleatorias. 2) Introducción a los instrumentos y derivados financieros; 3) Expectativa condicional y cadenas de Markov; 4) Modelo binomial de no arbitraje de valuación; 5) Martingalas; 6) Medición de martingala equivalente; 7) Valores derivados estadounidenses; 8) Mercados de renta fija y tipos de interés; 9) Riesgo de crédito; 10) Modelo de Heath-Jarrow-Morton.