Modelos ARIMA-ARCH : algunas aplicaciones a las series de tiempo financieras /

Contenido: 1) Modelos ARIMA; 2) Modelos de volatilidad condicional heteroscedástica; 3) Aplicación.

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Bibliografiset tiedot
Päätekijä: Pérez Ramírez, Fredy O. (autor)
Aineistotyyppi: Kirja
Kieli:espanja
Julkaistu: Medellín, Colombia : Universidad de Medellín, 2008, c2008
Sarja:(Lecciones de Matemáticas ; 9)
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